Fair Value Pricing Service

Overblik og gennemskuelighed

SIX Telekurs' Fair Value Pricing Service tilbyder meget gennemsigte værdiansættelser af dine fastforrentede værdipapirer og hjælper dig med at overholde de nye regnskabsstandarder.

Globale finansielle virksomheder står over for en række lovgivningsmæssige udfordringer. Navnlig stiller regnskabsrapportering efter IFRS - International Financial Reporting Standards - store krav til virksomhedens organisation, på grund af kompleksiteten og den hastighed, som IFRS regelsættet udvikler sig med i EU. Det samme gælder regelsættet US-GAAP – Generally Accepted Accounting Principles, der finder anvendelse i USA. Disse standarder betyder, at hovedparten af de finansielle instrumenter skal værdiansættes til såkaldt ”fair value”.

I mange tilfælde er aktive markedspriser ikke er tilgængelige, og virksomheden skal derfor anvende en pålidelig værdiansættelsesmetode, der gør brug af relevante markedsinformationer og være mindst mulig afhængig af interne estimater.

SIX Telekurs har udviklet sin egen Fair Value Pricing Service, der overholder de hovedkrav, der stilles af myndighederne. Denne serviceydelse er udelukkende baseret på information i SIX Telekurs’ Valordata Feed (VDF). VDF henter alle informationer i SIX Telekurs’ centrale database, der består af strukturerede og kodede data på 5 millioner finansielle instrumenter.

Fair Value Pricing Service leverer beregnede priser for omkring 56.000 obligationer i investeringsklasse (herunder 51.000 almindelige/fastforentede obligationer og 5.000 nulkupon obligationer og 26.000 obligationer med flydende rente. Fair value prices gives i 11 valutaer og beregnes fire gange om dagen klokken 08:40, 11:50, 14:50 og 20:45 (+GMT).